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郑糖增仓上涨 看涨普遍上涨

2018-12-17 17:59
来源: 瑞达期货
编辑:东方财富网

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  白糖期权主力合约概览和分析

白糖期货SR905市场概览
昨结算最新价涨跌涨跌幅成交量持仓量日增仓
4,917 4,967 50 1.02 536,988 386,546 16,648
波动率概览
合约IV变化HV30变化百分位到期剩余时间
SR90514.15%0.00%10.01%0.29%32.52%153
SR90913.31%0.02%9.08%0.23%20.68%277
注:IV为平值看涨和看跌的隐含波动率均值;HV30为期货30日历史波动率;到期剩余时间为自然日。
白糖期权SR905市场概览
看涨期权C看跌期权P
日增仓涨跌幅最新价行权价最新价涨跌幅日增仓
-12410.06%175.0 4900118.0 -16.9%112
54012.07%130.0 5000170.5 -13.89%20
8210.78%92.5 5100232.0 -12.45%4
白糖期权SR905机构持仓概览
日期看涨期权前20名多头持仓看涨期权前20名空头持仓看跌期权前20名多头持仓看跌期权前20名空头持仓看涨期权净多持仓看跌期权净多持仓
12月13日23681 35666 21606 21093 -11985 513
12月14日23931 35218 21626 21172 -11287 454
涨跌250 -448 20 79 698 -59
小结当前隐含波动率在70分位附近,略有下降,位于HV30上方运行,后期有回归需求,但在新榨季新糖供应明朗之前,短期隐含波动率料维持中高位附近运行;机构持仓方面,看涨期权净多持仓增加,看跌期权净多持仓减少,其中看涨期权多头增仓空头减仓。
标的期货观点截至13日不完全统计,广西已有50家糖厂开榨,同比持平,开榨产能合计达42.43万吨/日,同比增加0.65万吨/日。受天气影响,广西糖厂开榨进度受阻,部分糖厂出现断槽。据有关消息,中粮屯河博州糖业压榨结束停机,结束2018/19榨季生产工作,据了解本月还将陆续有几家糖厂结束本榨季生产工作。消息面利多郑糖,但新榨季供应压力的预期下,短期料区间震荡,SR905合约震荡小涨,关注支撑位4850元/吨,压力位4980元/吨。
期权策略建议方向性策略:可逢高做空,在标的期货4970元/吨附近,买入SR905-P-4800,参考目标位4930元/吨,止损位4990元/吨。
波动率策略:可选择做空波动率,构建宽跨式盘整策略,即卖出SR905-C-5100,同时再卖出SR905-P-4800,以突破5100元/吨和4800元/吨为离场标志。

(文章来源:瑞达期货)

(责任编辑:DF381)

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